金融风险管理的CVaR方法及实证分析

条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型,又称额外损失的均值、平均损失或尾部。它比VaR有更好的性质。本文利用条件风险价值提出一个投资组合优化模型,介绍了模型的算法,而且利用实际数据进行了实证,验证模型的有效性,为制定合理的投资组合提供一种新思路。     

中国证券市场过度反应现象实证研究

过度反应现象是许多国家证券市场上存在的“异象”，本文在考虑风险补偿和规模效应的框架下，对我国股票市场过度反应与长期反转现象进行了实证，发现我国股票市场上存在显著的长期反转现象。在实证研究基础上，本文通过构建一个存在两类投资者的市场模型，并求解均衡，发现一部分投资者对于未来收益率尾部估计赋予的概率偏大，那么源于私人信息的价格移动会在长期部分反转；并且对应于公开信息到达的价格移动与以后的价格变动正相关。     

电子政务信息系统审计中的风险分析

由于信息化应用的背景和电子政务的特殊性,电子政务信息系统审计存在着非常复杂的审计风险.以审计风险理论为基础,并借鉴COSO风险管理理论,提出了电子政务信息系统审计风险研究框架,并具体阐述了电子政务信息系统审计中固有风险的识别、评价方法,以及控制风险和检查风险的评价.     

当代风险理论国内外研究综述

始于20世纪70年代的国外风险理论的研究所涉及的内容和领域非常宽泛，其中最具有代表性的理论有风险社会理论、风险系统理论、风险文化理论和风险治理理论等。国外风险理论研究具有清醒而强烈的忧患意识，倡导反思性现代化，认可现代性的多样性和多种可能性，对现代性问题的反思批判从宏观的社会历史变迁层面深入到了制度建设和文化更新的中观层面，具有较强的可操作性和现实意义；但是，国外风险社会理论研究产生于高度现代化的西方资本主义国家，其前提预设、理论立场和分析方法有其局限性。始于20世纪80年代的国内风险理论研究，在一定程度上折射出了中国发展的现实问题的需要。国内风险理论研究的主要特点有：对技术风险界定的比较研究，强调制度文化对技术风险的作用，强调技术伦理建设的重要性等。     

风险的社会放大：框架与经验研究及启示

风险的社会放大框架是在20世纪80年代西方风险研究出现分离的背景中发展起来的。学者应用这一框架在各种文化环境中进行了经验检验，认为这一概念对将不同的风险研究范式和理论整合到同一框架中做出了贡献，并且具有较强的解释力。在整理分析已有研究的基础上，本文提出了风险社会放大框架在中国的风险文化中应用的必要性，及其对风险沟通决策的意涵。     

当代西方风险社会理论：解读与讨论

作为一种独特的社会形态,风险社会图景在理论研究的导引下逐步清晰明朗。本文以宏观结构和微观视角相结合,以风险社会理论的创立者乌尔里希·贝克和安东尼·吉登斯的相关理论为核心,以风险社会的架构体系、社会结构和运作逻辑为主线,旨在对风险社会相关概念予以追根溯源,对相关理论加以解读剖析,并对相关研究进行综述梳理。     

论侦查实验风险及其防范

风险在经济学中有着广泛的研究,而在侦查学领域尚未引起足够的重视。事实上,人们从事的各种社会活动都或多或少存在一定的风险。侦查实验是一种法定侦查措施,在实践中有广泛的应用,但目前对其理论尚缺乏全面的研究。从风险这一角度对侦查实验进行研究,提出防范风险的对策,对科学合理地进行侦查实验具有重要意义。     

我国电信运营商全面风险评价实证研究

本文在我国电信运营商全面风险评价指标体系之上,采用专家打分法,赋予我国电信运营商全面风险评价指标第一、二目标层、准则层权重,实证研究采用问卷调查法,运用灰色系统理论构建灰色模糊综合评价模型,对我国电信运营商全面风险评价进行实证研究,定量定性描述我国电信运营商全面风险管理水平。     

国内马克思主义风险观研究述评

在方兴未艾的风险研究中，无论是对马克思主义风险观的挖掘和梳理，还是在马克思主义风险观对西方风险社会理论的吸收和批判的分析上，都不乏灼见。这些研究成果既丰富和发展了马克思主义理论，又对当前我国各类风险的规避和化解具有重要意义。但就整体而言，在研究的全面性和系统性、基础研究和实证研究以及研究视角等方面尚存缺憾。     

现代性理论图景中的风险话语

当代西方的风险话语是在现代性反思的理论图景中展开的。对现代性本质的不同阐释和对风险与现代性关系的不同理解是区分西方风险话语主要流派的标尺。风险社会理论重视现代性制度的形态转换和风险的政治应对，风险文化理论关注现代性的文化维度和现代风险的建构本性，风险的复杂自系统理论强调风险内生于现代性系统分化的复杂性，风险的“治理性”理论倚重于现代性知识／权力的管理效应和风险控制。梳理和借鉴西方风险研究的主流理论对于树立马克思主义风险观、建构当代中国的现代性具有重要意义。     

关于社会犯罪统计理论与时间序列分析的研究

文章基于社会犯罪发生的基本特征,从信息科学研究的角度讨论了社会犯罪统计的意义和特点,提出了在犯罪统计理论研究中应采用的理论和方法。同时,讨论了犯罪时间序列分析的意义和方法,最后提出了在这一领域的研究方向。     

我国股市指数马区动张力与泡沫及危机管理研究

研究股票市场领先指数驱动张力与泡沫以及风险预警防范的市场微观结构理论,可以提高我国管理股票市场的水平和投资抉择实践能力。另外,还可以研究将金融经济学理论用于指导证券市场实践并使之转化为管理学应用理论。     

国家综合配套改革试验区风险规制的意义及对策

作为中央与地方政府的一项重大改革,国家综合配套改革试验将不可避免地面临来自不同领域、不同方面的风险。国家综合配套改革试验区被现代化风险的阴影所笼罩,从规制改革风险的理论研究和试验区改革实践两方面出发,可以发现规制风险的必要性。因而,从以往改革实践对试验区改革的启示、风险规制理论的指导意义、全面深化改革对试验区改革的寓意以及试验区改革运行状况来看,都具有风险规制的合理性。对此,可以国家、试验区政府可能面临的共性风险为视角,在借鉴风险预警系统一般理论和成本收益理论的基础上,对试验区风险规制制度提出初步构想。     

供暖系统改造工程风险管理研究

国际工程建设市场催生了工程项目风险管理理论的产生和发展,随着越来越多大型项目的建设,形式不一的风险在项目建设时期随时都会发生,产生了错综复杂的项目管理风险。目前在国内风险管理研究成果存在片面性,局限于项目管理过程中的普通、单一的风险模型研究和单一应用性研究,现实中因为很多大型项目投入者往往不止一人,所以进行风险管理的时候往往都是从自身出发,导致出现散乱的风险管理状态,风险管理的整体性研究十分欠缺,为此,本文在研究方法上采用系统研究法,多角度、多思维地提出风险管理集成理论的研究方式。     

基于模糊理论的工程项目风险实证研究

由于工程施工过程中的不确定性和不易控制性，使很多的风险因素可能造成事故的发生。由于传统的统计方法只能进行事后分析，而忽视了施工过程中事故发生之前的相关信息。因此，本文针对此种问题，通过对工程师的问卷调查，确定了施工过程中影响事故发生的因素，并应用模糊逻辑理论建立模糊风险分析模型，对工程施工过程中的事故风险进行实证研究。     

城市公共安全规划编制要点的研究

城市公共安全规划是依据风险理论对城市发展趋势进行研究并对人类自身活动的安全作出时间和空间的安排,其研究范围包括城市工业危险源、城市公共场所、城市公共基础设施、城市自然灾害、城市道路交通、恐怖袭击与破坏和城市突发公共卫生事件等七个方面。城市公共安全规划编制要点包括:对可能发生的城市公共安全事故灾害进行风险分析、确定规划目标、实施风险减缓对策措施、建立城市事故应急救援系统、建立公共安全信息管理系统、制定城市公共安全规划的实施办法等。城市公共安全规划研究的理论基础是风险理论。     

政府风险管理能力的构成要素分析与应用

政府风险管理能力的构成要素集中体现为社会风险的预警能力、应急处理能力和综合决策能力,需要充分发挥政府在社会风险管理中的主体地位。本研究以全国发生的重大社会风险事件为例分析政府风险管理构成要素的应用,并以此为切入点针对政府风险管理能力方面的不足,对政府风险管理能力建设提出对策与建议,以期为政府有效防范与化解重大社会风险事件提供理论参考。     

突发事件中的风险认知偏差与应对

风险认知偏差是个体在认识和判断风险时所发生的某种偏离或偏离倾向;突发事件中,个体对风险认知的偏差可分为四个类型:归因偏差、直觉偏差、信息处理偏差、主观概率估计中的认知偏差;讨论风险认知偏差的目的在于通过对民众认知特点的了解,不断完善风险沟通的程序和方法,更好地进行风险管理。     

高等学校招标采购风险模型分析

本文基于界定的高等学校招标采购风险的特点与含义、以及采购实施过程中的不确定性风险因素可能导致的招标采购风险问题,探讨高等学校招标采购的风险识别、估计和评价的方法。根据特定专业背景,识别某高校招标采购实施过程中的8个主要风险因素,用其建立风险模型来说明如何对高等学校招标采购进行风险分析,以最终达到降低风险损失的目的。     

知识图谱视角下经济增长国际研究的文献计量分析

基于Web of Science题录数据,利用CiteSpace知识图谱软件并结合传统统计方法,从文献计量的角度对1998-2011年间经济增长问题国际研究的时空分布、研究领域分布、研究热点分布进行了分析。研究发现:1998年以来经济增长研究在数量上呈整体上升趋势,高产机构集中在中美两国;经济增长理论、计量方法在经济增长中的应用、金融发展与经济增长的关系是主流研究领域,经济增长的影响因素、计量方法的应用、关键地区的增长是研究热点。