论巨灾保险衍生产品均衡定价及其产品创新 |
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引用本文: | 龙卫洋,周家文.论巨灾保险衍生产品均衡定价及其产品创新[J].求索,2012(12):179-181. |
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作者姓名: | 龙卫洋 周家文 |
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作者单位: | [1]东莞理工学院城市学院 [2]湖南涉外经济学院 |
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基金项目: | 教育部人文社会科学研究项目基金资助课题《和谐社会构建中的中国城乡反贫困统筹模式研究》(09YJA790048) |
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摘 要: | 近几年来,自然灾害噬孽全球,2008中国汶川地震、2011日本福岛地震等全球性自然灾害给人们生命、财产带来了巨大损害。巨灾保险体系再次成为人们关注的焦点,为此,通过巨灾保险产品来转嫁巨灾风险,发展并利用巨灾保险衍生产品来分散和转嫁保险公司因为承保巨灾而面临的巨大风险,已成为全球金融领域的重大课题。本文基于传统股票期权定价的B-S模型及其他相关研究成果,对巨灾保险衍生产品的均衡定价模型做出了深入研究,并试图创新出如巨灾债券、巨灾期权、巨灾期货等诸多巨灾保险衍生产品形式,以期对巨灾保险实务有益。
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关 键 词: | 巨灾保险 保险衍生产品 资产均衡定价 |
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