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| 基于协整和GRACH模型分析——中国油价波动特征 | |
| 引用本文： | 马超群,李科.基于协整和GRACH模型分析——中国油价波动特征[J].求索,2004(12). |
| 作者姓名： | 马超群 李科 |
| 作者单位： | 湖南大学，湖南大学 教授，博士生导师，湖南，长沙，410082，湖南，长沙，410082 |
| 摘 要： | 本文以中国大庆油价为例首先采用Granger因果关系检验法和协整检验法分析了大庆油价和Brent原油价格的关联性,研究结果表明两者间存在Granger因果关系和协整关系;文章进而对大庆油价进行了GARCH效应检验,结果表明尽管中国油价在1996年与国际油价接轨,但油价并没有表现出典型的GARCH效应,说明中国油价仍然表现出一定的内控因素。 |
| 关 键 词： | 大庆油价 Brent油价 协整 GARCH效应 |
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