| VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用 |
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| 引用本文： | 李静,王伟.VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用[J].理论月刊,2005(10):73-75. |
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| 作者姓名： | 李静 王伟 |
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| 作者单位： | 1. 武汉大学,商学院,湖北,武汉,430072
2. 武汉科技大学,文法与经济学院,湖北,武汉,430077 |
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| 摘 要： | 证券投资基金是目前国际上盛行的金融工具和大众化的投资手段之一。随着证券市场在我国的崛起和逐步成熟,大众化投资需求十分活跃,证券投资基金作为一种新的投资方式,正得到广泛而迅速的发展。然而,证券投资基金的风险管理状况却堪忧。在此背景下,本文分析了VaR模型在我国证券投资基金实施的必要性,并结合中国的实际情况,从资产配置、绩效评估、风险限额分配和信息披露等方面探讨了VaR模型在基金风险管理中的应用,目的是为了找到适合中国国情的实施VaR风险管理的路径,以提高我国证券投资基金的风险管理水平。
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| 关 键 词： | VaR 证券投资基金 风险管理 |
| 文章编号： | 1004-0544(2005)10-0073-03 |
On Application of VaR Model to the Risk Management of Our Securities Investment Fund |
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| Li Jing,Wang Wei.On Application of VaR Model to the Risk Management of Our Securities Investment Fund[J].Theory Monthly,2005(10):73-75. |
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| Authors: | Li Jing Wang Wei |
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| Keywords: | |
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