信用风险定价模型综述 |
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引用本文: | 黄芳.信用风险定价模型综述[J].湘潮,2007(11). |
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作者姓名: | 黄芳 |
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作者单位: | 长沙理工大学经济学院 湖南长沙410076 |
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摘 要: | 文章综述了信用风险定价的两类模型:结构化模型和简约化模型。结构化模型以企业资产价值低于某个临界点来定义违约,并由此得出信用价差。而简约化模型将违约看作由外生的强度过程决定的不可预测的泊松事件,直接用一个外生的随机变量来描述违约过程。
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关 键 词: | 信用风险 违约 结构化模型 简约化模型 |
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