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| 巨灾债券的一种定价模型 | |
| 引用本文： | 周贺君,金燕生.巨灾债券的一种定价模型[J].学理论,2009(11):44-45. |
| 作者姓名： | 周贺君 金燕生 |
| 作者单位： | 燕山大学理学院,河北,秦皇岛,066004 |
| 摘 要： | 巨灾保险风险证券化是国际上分散巨灾风险的一项金融保险创新。对我国而言，发展巨灾保险风险证券化最适宜的证券品种是巨灾债券，收集1969—2004年我国地震损失过亿的数据，利用非寿险精算技术分析我国的地震损失分布和次数，并在此基础上利用CAPM和债券定价原理计算地震灾害债券的收益率和价格，从而对地震灾害债券作了初步设计。 |
| 关 键 词： | 巨灾债券 地震损失分布 地震灾害债券 |
A sort of fixing a price model of huge disaster bond |
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| Authors: | ZHOU He-jun JIN Yan-sheng |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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