|
|||||
|
|
| 我国地震巨灾债券定价的实证研究 | |
| 引用本文： | 李冬,肖遥.我国地震巨灾债券定价的实证研究[J].求索,2009(5). |
| 作者姓名： | 李冬 肖遥 |
| 作者单位： | 上海财经大学金融学院;中南财经政法大学经济学院; |
| 基金项目： | 上海市教委课题(CW0644) |
| 摘 要： | 本文根据精算数学的损失分布理论对我国地震巨灾数据进行损失强度、损失频率分布拟合,从而建立地震巨灾总损失聚合风险模型,并在Cox模型的基础上运用蒙特卡罗模拟方法设计出以面值发行为对象的我国地震巨灾债券的票面利率。从而为地震巨灾债券的定价与发行提供经济学指导。 |
| 关 键 词： | 地震巨灾债券 损失强度 损失频率 聚合风险模型 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |