对商业银行流动性风险管理的思考

巴塞尔新资本协议将于2007年1月1日正式实施,中国商业银行业务管理将按照协议要求进行操作。风险管理是现代商业银行的资金管理中的重中之重。在分析现今商业银行在流动性风险管理中存在问题的基础上,根据监管要求,提出预防流动性风险应建立预警指标等建议。     

流动性囤积影响了中国商业银行盈利水平吗？

商业银行的流动性囤积行为会导致其高流动性资产增加,这种变化是否会对银行的盈利水平造成影响？对此,本文利用2012-2018年中国123家银行的面板数据,进行较为全面的理论分析和实证研究。研究结果表明：银行流动性囤积在总体上显著降低了其盈利水平,且主要通过信贷数量、拨备覆盖率两个渠道发挥作用;流动性囤积对盈利水平的影响是非线性关系,当流动性囤积水平较低时,有助于增加银行盈利,当囤积水平超过门槛后则效果相反;尽管银行囤积流动性时会损失一部分盈利,但考虑到可以减少信贷风险,银行大多还是会选择流动性囤积。据此,商业银行应根据自身实际,完善好风险管理,尝试解决为防范风险而过度囤积流动性的问题;货币政策当局应关注商业银行的流动性水平,要确保流动性传导通畅。     

金融危机下中国银行业流动性风险的防范——以资产市场价格波动为视角

2007年以来,源于美国次贷市场的金融危机迅速深化和蔓延,造成欧美大批金融机构严重亏损,一些欧美的商业银行和国际投资银行因流动性问题已经或即将面临倒闭风险,而资产价格泡沫破灭是导致这场银行业流动性危机的根源。由次贷危机引起的金融危机对银行业流动性风险管理提出了新的挑战,该文从资产市场价格波动的角度来进行探讨,加强对中国银行业流动性风险的防范。     

谈商业银行借款担保中常见的法律问题

随着金融改革、竞争的不断深化,商业银行的业务发展创新层出不穷,也带来了不少新的法律风险问题,商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,其中,“安全性”原则是必须遵循的前提原则。在商业银行的业务实践中,“保证”、“抵押”、“质押”依然是其中的三大信贷担保形式,业务运作中,商业银行必须时刻保持警惕,对变化发展中的法律、法规要有更深层次认识和理解。希望通过这篇文章能引起银行相关业务人员的注意,增强风险识别能力,杜绝无效担保,维护银行信贷资金的安全,降低金融风险。     

对企业管理中流动性问题的探讨

2008年的"次贷危机"使金融机构对流动性的重要性有了深刻的认识,作为社会资金融通渠道的金融机构,对流动性的管理需要更加精细化。文章围绕有关流动性的一些重要问题,重点对流动性的含义和来源、流动性风险的含义和分类以及流动性管理的目标和原则进行了探讨,其目的在于正确地认识流动性和管理流动性。     

声音

正商业银行要像重视集团客户风险那样,高度重视中小企业融资风险。农工党成员、中国银行北京市分行法律与合规部业务经理张紫波认为商业银行要重视中小企业资产和"经营活动现金流量"分析,真正提高自身融资风险管理水平。     

经济危机背景下银行如何加强风险控制

现代经济的核心是金融,而银行又是金融的核心。银行的经营活动总是会与风险相伴,市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险是银行面临的主要风险。与西方发达国家相比,我国资本市场欠发达,资金的调配和通融主要依靠间接融资,银行在我国经济发展中发挥着重要的作用。一旦出现经济危机,不仅危及银行自身的生存和发展,甚至可能伤及我国经济的持续、健康发展,本文在国际同行对风险管理的研究成果的基础上,结合我国银行的实际情况,在经济危机的背景下对我国商业银行的风险管理进行研究,具有重要的现实意义。     

我国商业银行声誉风险的伦理分析

声誉风险普遍存在于我国商业银行的整个经营过程中。我国商业银行的声誉风险事件多图金融伦理失范引起，控制商业银行的声誉风险必须处理好金融伦理问题。对于商业银行声誉风险的管理，事先预防比事后处理更有效，应将金融伦理监察引入商业银行声誉风险管理，对银行日常金融活动进行规范，防患于未然。     

我国银行业国际化经营中的风险与监管

银行业的国际化是当今世界经济、金融一体化的重要组成部分。银行国际化经营活动的高风险性和对经济金融的广泛影响越来越引起国际社会和各国金融监管当局的高度重视。改革开放以来，我国商业银行的国际业务和海外分支机构得到了巨大发展。本文就近年来我国银行业国际化经营中的风险与监管问题做点探讨。 　　一、我国银行业国际经营中的主要问题 　　(一 )外汇资产负债结构不合理，资本充足率低，流动性风险增大。目前我国对资本项目仍然实行严格的外汇管制。银行应具有充足的外汇资本金和合理的资产负债结构，才能保证外汇资产的流动性，…     

后危机时期中国经济转型面临的三大风险及其防范

在后金融危机时期,世界经济的复苏仍存在极大的不确定性。我国在"十二五"期间要实现转方式、调结构、惠民生的重大战略目标,必须对所面临的高通货膨胀、房地产泡沫、流动性过剩等风险高度重视,做好面对复杂局势的各种风险防范。     

浅议商业银行信用风险管理存在的问题及对策

信用风险是金融市场上最古老的一种风险,也是商业银行在经营活动过程中所面临的各种风险中最重要的风险。因此,信用风险管理始终是商业银行面对的首要战略问题。随着我国金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高,国内银行业面临着参与国际竞争的严峻挑战。在金融全球化的新形式下,我国商业银行必须借鉴国际上先进经验,强化信用风险管理。     

筑牢数字普惠金融风险防控的堤坝

筑牢数字普惠金融风险防控堤坝,要以金融法治为根,避免政策"朝令夕改";以差异化经营为魂,注重平台"特色发展";以数字技术为重,严防"监守自盗";以征信建设为本,加强"信息共享";以混业监管为措,做到"善辩真伪",从而筑牢政策风险防控、流动性风险防控、信息风险防控以及监管风险防控的堤坝。     

金融国际化视角下商业银行财务预警机制研究

在金融国际化的背景下,商业银行不可避免卷入到了国际资本的配置过程中,对外与对内的财务活动日渐成为商业银行经营者和管理者关注的焦点。财务成果反映银行经营活动的成败,财务风险的大小和经营者对财务风险的防范能力又直接影响财务成果的好坏。因此,积极应对对内与对外经营活动带来的财务风险,是金融国际化下的商业银行实现价值最大化的保证。     

我国商业银行市场风险管理模式研究

长期以来,我国商业银行的业务主要集中在存贷款等传统业务上,如何控制好贷款业务的信用风险成为商业银行稳健经营的基础。但是,随着我国金融业开放进程的加快,以及市场化改革的推进,市场风险越来越成为我国商业银行所必须关注的一个焦点。由于我国利率、汇率等可能造成市场风险的因素长期以来受到政府的严格管制,多数商业银行实际上并不能正确地认识市场风险并提供应对之策。为此,我国商业银行应该从组合的视角和统一的视角对市场风险进行管理。     

债转股中的金融风险及其防范

降低银行的不良资产比率，增强其流动性，是化解目前金融体系中潜伏的金融风险的关键。债转股，就是商业银行按照不良资产的解决顺序，将企业对银行的一部分过度负债，由银行出面委托第三者管理，变成第三者对企业的投资和注入的资本金，由第三者负责盘活资产，目的是提高企业的经营管理水平和经济效益，改善银行的资产质量，化解潜伏的金融风险。债转股能否真正地解决银行资产的风险问题，取决于债转股过程中，     

提升风险管理能力 应对激烈国际竞争

随着我国将全面放开外资银行本外币业务经营,国内商业银行将直接面对与国际商业银行的激烈竞争,提升国内商业银行的全面风险管理能力已成为目前最为迫切的课题。国际商业银行的先进风险管理理念认为,银行的任何经营活动都具有风险,而银行就是通过有效管理风险而获取收益的企业。它们强调,商业银行应设立独立的风险管理组织结构实施专业化的全面风险管理,风险管理必须贯穿到全行业务的全过程,而绝不局限于事后的防范与补救。在风险决策方面,强调唯有高质量的数据和及时准确的风险信息报告才能保证风险决策的正确性,坚持通过完善风险识别评估…     

商业银行流动性风险管理办法

正中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号《商业银行流动性风险管理办法》已经原中国银监会2017年第15次主席会议通过。现予公布,自2018年7月1日起施行。主席郭树清2018年5月23日第一章总则第一条为加强商业银行流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》     

商业银行规避保证担保风险的举措分析

商业银行规避贷款风险已是各方共识 ,商业银行也采取了很多措施。但是 ,对商业银行如何规避保证担保的风险问题目前认识的不够。本文拟从把好保证人资格的审查关入手 ,探讨商业银行规避保证担保风险的具体举措 ,以期为商业银行走上依法经营的轨道 ,防范金融风险献计献策。     

资产管理公司应尽快有效地处置不良资产

资产管理公司的成立是我国改革和经济建设中的一次制度创新。1999年，国家成立了四大国有资产管理公司，剥离出四大国有商业银行的不良资产进行集中处置。商业银行通过剥离出大量的不良资产，提高了资本充足率，增强了流动性，不仅对其化解金融风险具有积极意义，更重要的还在于为商业银行深层次的改革提供了前提条件。     

建设银行转轨中的资产负债比例管理探讨

当前建设银行正逐步向商业银行过渡，追求利润的最大化是商业银行的主要经营目标。根据社会主义高层经济条件下的商业银行自身特点，建设银行对现有的管理模式进行必要的改革，应在资产负债比例管理上下功夫，建设银行实行资产负债比例管理有着十分迫切的现实意义。资产负债比例管理在银行界正从理论研究向实践转化。资产负债比例管理是反映银行资金配置状况的一组财务数字指标，透过资产负债比例管理以达到资金的流动性、安全性和盈利性的最佳组合。准确地讲，在西方国家商业银行内部实行的是绩效管理，纷效管理的比例指标体系包括流动性指…