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| 金融风险管理的CVaR方法及实证分析 | |
| 引用本文： | 徐永春,高岳林.金融风险管理的CVaR方法及实证分析[J].求索,2009(2). |
| 作者姓名： | 徐永春 高岳林 |
| 作者单位： | 西安交通大学;北方民族大学; |
| 基金项目： | 国家社会科学基金项目(07XJY038) |
| 摘 要： | 条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型,又称额外损失的均值、平均损失或尾部。它比VaR有更好的性质。本文利用条件风险价值提出一个投资组合优化模型,介绍了模型的算法,而且利用实际数据进行了实证,验证模型的有效性,为制定合理的投资组合提供一种新思路。 |
| 关 键 词： | 投资组合 CvaR VaR 线性规划 |
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