| 公司信用风险的KMV模型述评 |
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| 引用本文： | 吴恒煜. 公司信用风险的KMV模型述评[J]. 广东行政学院学报, 2005, 17(1): 66-69 |
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| 作者姓名： | 吴恒煜 |
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| 作者单位： | 中山大学,管理学院博士后流动站,广东,广州,510275 |
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| 基金项目： | 广东省教育厅人文社会科学研究基金(项目编号:02SJC790002)，广东省哲学社会科学“十五”规划项目(编号: 03/04C2-13)资助。 |
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| 摘 要： | 我国金融市场由于缺乏足够的信用数据,直接利用股票市场数据来进行信用风险管理的KMV模型有着广泛的应用前景。KMV模型利用股价的波动来评估股权公开交易公司的信用风险,它最主要的分析工具是所谓的预期违约率EDF。
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| 关 键 词： | 信用风险 预期违约率 违约距离 |
| 文章编号： | 1008-4533(2005)01-0066-04 |
| 修稿时间： | 2004-09-13 |
Study on the KMV Model of Corporate Credit Risk |
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| WU Heng-yu. Study on the KMV Model of Corporate Credit Risk[J]. Journal of Guangdong Institute of Public Administration, 2005, 17(1): 66-69 |
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| Authors: | WU Heng-yu |
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| Abstract: | Considering the lack of credit date of financial market in china, KMV model, which can directly use date from stock market to measure credit risk, has extensive application. KMV model makes use of the fluctuation of stock prices to assess the credit risk of open corporations, and its main analyzing vehicle is the so-called Expected Default Frequency (EDF). |
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| Keywords: | credit risk expected default frequency distance to default |
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