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| 权证的隐含波动率与历史波动率的偏离分析 | |
| 引用本文： | 胡宗义,谭妮.权证的隐含波动率与历史波动率的偏离分析[J].求索,2010(6):8-10. |
| 作者姓名： | 胡宗义 谭妮 |
| 作者单位： | 湖南大学统计学院; |
| 摘 要： | 本文以Black-Scholes公式为背景,计算出一定时期内权证的隐含波动率,再以历史数据为基础,应用公式,计算出历史波动率,研究两者的偏离度,探究偏离原因,并从两种波动率的相互关系分析权证的投资策略,为投资者投资权证提供有效方法。 |
| 关 键 词： | 隐含波动率 历史波动率 协整分析 Black-Scholes公式 |
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