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权证的隐含波动率与历史波动率的偏离分析
作者姓名:
胡宗义
谭妮
作者单位:
湖南大学统计学院;
摘 要:
本文以Black-Scholes公式为背景,计算出一定时期内权证的隐含波动率,再以历史数据为基础,应用公式,计算出历史波动率,研究两者的偏离度,探究偏离原因,并从两种波动率的相互关系分析权证的投资策略,为投资者投资权证提供有效方法。
关 键 词:
隐含波动率
历史波动率
协整分析
Black-Scholes公式
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