| 基于微观数据的股票市场交易成本研究 |
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| 引用本文： | 田存志,段万春,杨洪涛.基于微观数据的股票市场交易成本研究[J].思想战线,2008(6). |
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| 作者姓名： | 田存志 段万春 杨洪涛 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金项目"机构投资者对中国股市波动的作用与机制研究"阶段性成果 |
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| 摘 要： | 基于MRR(1997)提出的方法实证研究了上海股票市场的隐性交易成本.实证结果表明,在沪市,不同股票的隐性交易成本不一样;隐性交易成本在日内大致表现出"L"型变化特征;信息非对称所引起的逆向选择成本是隐性交易成本的重要组成部分,大约占隐性交易成本的60%.
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| 关 键 词： | 隐性交易成本 非对称信息 逆向选择成本 |
A Micro-data-based Study of the Transaction Costs in the Stock Market |
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| TIAN Cun-Zhi,DUAN Wan-chun,YANG Hong-tao.A Micro-data-based Study of the Transaction Costs in the Stock Market[J].The Ideological Front(Yunnan University's Journal of Social Sciences),2008(6). |
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| Authors: | TIAN Cun-Zhi DUAN Wan-chun YANG Hong-tao |
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