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| 基于分形假说及分形技术的权证定价模型 | |
| 引用本文： | 肖仁华,张子赫.基于分形假说及分形技术的权证定价模型[J].求索,2010(7):8-10. |
| 作者姓名： | 肖仁华 张子赫 |
| 作者单位： | [1]江西财经大学,江西南昌330013 [2]中南财经政法大学新华金融保险学院,湖北武汉430074 |
| 摘 要： | 本文首先分析了建立在资本市场有效假设下的B-S期权定价模型应用于期权定价模型的缺陷,然后以分形市场假说及分形布朗运动为基础,构建了考虑权证稀释效用的分形市场的权证估值模型,并对影响估值模型的因素进行了定量分析。 |
| 关 键 词： | 权证 分形理论 B-S定价模型 |
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