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| 均值——下偏矩模型在投资组合分析中的应用 | |
| 引用本文： | 刘春梅.均值——下偏矩模型在投资组合分析中的应用[J].湖南行政学院学报,2009(5):83-85. |
| 作者姓名： | 刘春梅 |
| 作者单位： | 湖南省劳动人事学校,湖南长沙,410126 |
| 摘 要： | 现代投资组合理论认为,通过广泛的投资可以降低投资组合的非系统风险,甚至可以完全加以消除,投资人只需承受投资组合的系统风险.虽然进行长期资产配置时最常使用的数量方法向来以均值一方差为主,然而以方差或标准差作为风险的衡量指标事实上隐含着投资者对负收益发生的概率与正收益的关心程度相同,一般说来并不符合投资人心理上的感受,因此本文提出了一种基于下方风险的投资组合模型,并通过对其有效前沿和应用效率的分析来探讨不同风险态度下投资人的投资行为. |
| 关 键 词： | 均值一下偏矩模型(MLPM) 下方风险 投资组合 |
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