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| VaR在我国金融远期上的应用 | |
| 作者姓名： | 刘洁音 钟晓兵 |
| 作者单位： | 哈尔滨工业大学,人文学院,黑龙江,哈尔滨,150001;哈尔滨工业大学,人文学院,黑龙江,哈尔滨,150001 |
| 摘 要： | VaR(ValueatRisk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。随着我国金融改革的深化,金融衍生工具的发展,VaR在我国有相当大的发展空间。 |
| 关 键 词： | VaR 金融衍生工具 金融远期 金融创新 |
| 文章编号： | 1000-8594(2004)04-0062-02 |
| 修稿时间： | 2004-05-10 |
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