| 可转债定价理论及双因素定价模型 |
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| 引用本文： | 张康. 可转债定价理论及双因素定价模型[J]. 胜利油田党校学报, 2006, 19(2): 32-34 |
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| 作者姓名： | 张康 |
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| 作者单位： | 中国石油大学(华东)人文社会科学学院,山东 青岛 266555 |
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| 摘 要： | 可转换债券是较新颖的金融衍生品,具有较明显的筹资优势。为加快中国可转换债券市场的发展,需要加强对可转换债券的定价研究。目前来看,双因素定价模型被认为是一个较为成熟、较常用的可转换债券定价模型。
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| 关 键 词： | 可转换债券 定价理论 B-S模型 双因素定价模型 |
| 文章编号： | 1009-4326(2006)02-0032-03 |
| 修稿时间： | 2006-02-15 |
On Convertible Bonds and Two-Factor Model |
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| ZHANG Kang. On Convertible Bonds and Two-Factor Model[J]. Journal of The Party School of Shengli Oilfield, 2006, 19(2): 32-34 |
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| Authors: | ZHANG Kang |
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