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| 基于极值理论的证券市场VaR实证研究 | |
| 引用本文： | 马守业,赵昕.基于极值理论的证券市场VaR实证研究[J].中共青岛市委党校青岛行政学院学报,2008(11):39-41. |
| 作者姓名： | 马守业 赵昕 |
| 作者单位： | 青岛市安全生产监督管理局，中国海洋大学经济学院 |
| 摘 要： | 在风险管理的各种方法中,风险价值VaR方法最为引人瞩目。VaR是指在正常的市场环境下,资产组合在一定的置信度和一定持有期内,由于市场波动而导致整个资产组合在未来可能出现的最大价值损失的估计。将极值理论应用于VaR的计算当中,并用该方法对沪深300指数和上证180指数进行了实证分析,结果表明在极端条件下,用极值方法估计的VaR值有更高的准确性。 |
| 关 键 词： | 风险价值 证券市场 极值 股票指数 |
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