| 美国金融系统风险的双过度特点分析 |
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| 引用本文： | 李云林. 美国金融系统风险的双过度特点分析[J]. 美国研究, 2009, 23(2): 47-56 |
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| 作者姓名： | 李云林 |
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| 作者单位： | 国家发改委政策研究室经济体制处 |
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| 摘 要： | 20世纪70年代以来,美国金融部门的债务增长大大高于政府、非金融部门和对外部门,住房部门债务增长也大大高于居民消费、公司和政府部门,但金融体系的系统风险却未得到应有的关注.近十年来,抵押和资产方面的证券化工具扩张得最快;非银行金融部门的资产规模大幅度扩张,特别是货币和基金市场发展迅速,对美国金融系统风险的影响越来越大.由于证券化过程缺乏透明性和信用评级机构的虚假评级,造成信用风险伴随证券化规模的扩张而增大.信用风险引发流动性风险,再由流动性风险引发资产风险,最后形成金融体系的系统风险.
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| 关 键 词： | 美国经济 次贷危机 金融系统风险 负债 证券化 |
An Analysis on the Feature of Double Excesses of American Financial Systemic Risk |
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