首页
|
本学科首页
官方微博
|
高级检索
全部学科
医药、卫生
生物科学
工业技术
交通运输
航空、航天
环境科学、安全科学
自然科学总论
数理科学和化学
天文学、地球科学
农业科学
哲学、宗教
社会科学总论
政治、法律
军事
经济
历史、地理
语言、文字
文学
艺术
文化、科学、教育、体育
马列毛邓
全部专业
中文标题
英文标题
中文关键词
英文关键词
中文摘要
英文摘要
作者中文名
作者英文名
单位中文名
单位英文名
基金中文名
基金英文名
杂志中文名
杂志英文名
栏目中文名
栏目英文名
DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
灰色-模糊Markov模型的银行资本充足性风险评价
作者姓名:
罗华
贺正楚
作者单位:
中南大学商学院;中南林业科技大学;
基金项目:
湖南省企业战略管理与投资决策研究基地基金项目
摘 要:
为了对银行资本充足性风险进行预测,以Markov转移概率矩阵为基础,将模糊集理论的隶属度和灰色理论的灰色熵,运用到Markov转移概率中,建立了灰色-模糊Markov转移概率矩阵,根据熵值的大小对银行资本充足性的风险程度做出评价和预测。并以样本银行为例进行案例分析,结果表明,这一方法较传统的预测方法更具科学性和实用性。
关 键 词:
模糊集理论
灰色理论
Markov转移概率矩阵
资本充足性
风险评价
本文献已被
CNKI
等数据库收录!
设为首页
|
免责声明
|
关于勤云
|
加入收藏
Copyright
©
北京勤云科技发展有限公司
京ICP备09084417号