宏观审慎管理视角下我国系统重要性银行识别

系统重要性银行作为巴塞尔Ⅲ监管的重点对象,对维护金融稳定发挥着关键性作用。国内监管部门暂未对我国系统重要性银行进行官方认定。在结合我国银行业发展现实情况的基础上,运用熵值法对我国上市银行进行系统重要性识别。结果显示,我国工商银行、中国银行、建设银行、农业银行系统重要性程度高,交通银行、招商银行、兴业银行系统重要性较高,其他股份制商业银行系统重要性一般。五大国有银行与招商银行、兴业银行的系统重要性占比大于5%。从宏观审慎和防范系统风险考虑,对几大系统性重要性银行进行特别监管,避免"大而不能倒"的道德风险,维持金融稳定。     

当代银行资本监管理论及其新进展

银行业作为世界上监管最严的行业之一,其资本在保持银行稳健和风险承担方面所起的作用,以及在银行公司治理中所起的作用,使得对银行资本监管尤其重要。为了实现合理和有效的资本监管,银行内部风险资本模型和有效监管当局的审查相结合这种模式将是银行资本监管的趋势,市场约束将处于相对次要的地位。     

欧盟银行并表监管立法实践对我国的启示

欧盟国家在银行监管中相继引入了并表监管技术,其有效实施与欧盟银行一体化的经济基础、监管规则的法律权威息息相关。只有母国监管当局承担对跨国银行集团监管的主要职责才能有效防范银行集团的系统性风险。欧盟并表监管立法的理论前提是属人原则和公共利益原则。我国银行应完善并表监管制度。我国应以立法确认并表监管为我国银行监管法的法定原则,并由相关部门作出具体的规则设计,同时与相关当事国签订监管合作的双边协定。     

影子银行:如何回到阳光下?

次贷危机以来,影子银行渐渐浮出水面,每次金融市场的剧烈波动,影子银行都如影相随。为减少影子银行的破坏作用,各国殚精竭虑。国际货币基金组织(IMF)在2013年10月发布的《全球金融稳定报告》中写道,"中国影子银行系统的快速信贷增长仍然是一项关键风险",敦促中国必须对影子银行活动实施更严格的审慎监管。     

股份制商业银行风险评级体系（暂行）

股份制商业银行风险评级是银行监管框架的重要组成部分，是监管机构对股份制商业银行的风险表现形态和内在风险控制能力进行的科学、审慎的评估与判断。监管机构对股份制商业银行的风险评级，既不同于股份制商业银行自身的评价，也不同于社会中介机构对股份制商业银行的评级。它是以防范风险为目的，通过对股份制商     

宏观审慎监管的政策框架与国际标准

宏观审慎监管是与微观审慎监管相对而言的,意指将金融系统视为一个整体,运用审慎工具,对金融系统的整体风险及其对宏观经济的影响进行识别、分析、监测和处置,以防范系统性风险的累积和集中,维护整个金融体系稳定.宏观审慎监管的重要使命在于应对系统性风险.加强宏观审慎监管,从时间维度和跨行业维度完善其政策框架,将其引入核心原则体系并明确其实施标准,是后危机时代国际金融监管制度发展一大趋势.     

中国银行业监督管理委员会关于印发《股份制商业银行风险评级体系（暂行）》的通知

各银监局:为健全和完善股份制商业银行风险监管体系,实现对股份制商业银行的持续监管、分类监管和风险预警,依据我国现行的银行监管法律、法规,银监会制定了《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》(以下简称《评级体系》),现印发给你们,请遵照执行。《评级体系》适用于城市商业银行。     

论银行监管有效性的资产证券化风险隔离机制

在真实销售模式下的隔离效果遭遇到实践挑战的同时,出现资产所有权转移真实性的认定及发起人破产风险的不确定一系列问题,影响风险隔离机制的运转效果;关于导致这些障碍的因素相对复杂,其中银行监管的松弛状态无疑要承担相对重的责任;如何通过相关的法律规则实现补充和救济,同时从中认识到银行监管对于风险隔离机制有效性实现的重要性,减少发起人的破产风险,保障投资人预期实现偿付,是一个值得研究而且亟待解决的问题。     

监管联席会议:跨境银行集团监管的制度创新

监管联席会议是相关监管当局组建的、旨在持续性地加强跨境银行集团监管合作与协调的常设机制。它是次贷危机催生的一项金融监管机制创新,是后危机时代国际社会为加强系统重要性银行监管而推行的一项全球化制度安排。监管联席会议一般以银行集团的母国监管当局为主导设立、以当局签署监管谅解备忘录为前提条件、以灵活的组织结构为基础运行,具有促进监管信息交流、协调监管行动和加强危机管理等重要制度功能。该机制在全球范围内的建立和推广,体现出银行监管理念的重大革新,即强调单一监管与并表监管良性互动、日常监管与危机管理统筹兼顾、微观审慎与宏观审慎有机结合。     

“存款理财化”对商业银行经营管理影响研究

内外部环境变化、业务发展态势以及银行自身转型发展诉求,"存款理财化"已成事实并将继续推动银行理财业务发展。利率市场化背景下"存款理财化"悄然改变着国内银行业经营状态,加大了银行日常经营管理难度,银行面临的风险更为复杂。理财业务已成为银行战略性核心业务之一。银行要完善经营管理,探索新模式,提升风险管理水平。     

郑州银行:特色化经营凸显成效

12年特色化经营之路,谱写发展新篇章. 2000年,郑州市商业银行挂牌成立,当年资产规模仅83亿元、存款仅44亿元、贷款53亿元.2005年,时任行长王天宇主持制定了郑州银行首个《五年战略发展规划》,加快业务结构调整,系统整合和优化内部资源.2009年,郑州商行正式更名为"郑州银行".2011年,郑州银行圆满完成增资扩股工作,历史风险得以完全化解,资本实力大幅增长.截至2012年年底,郑州银行资产规模达1040.45亿元,各项存款达825.73亿元(含同业),贷款余额达497.74亿元.该行三项主要指标分别占全省城商行总量的近1/3.监管指标方面,郑州银行不良贷款率0.43％,资本充足率15.2％,拨备覆盖率467.02％,监管指标全部达标且持续向好,2013年监管评级有望自3A跃升至2A级.     

银监会关于印发商业银行全球系统重要性评估指标披露指引的通知

各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行： 现将《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》印发给你们，请遵照执行。     

“竞争+风险抑制”:我国银行监管的新体系

我国现阶段的银行监管体系存在着诸多不足,不能完全适应银行业的发展。为了降低银行监管的风险,同时提高我国银行业监管的有效性,增强我国银行业整体竞争力,应将目前银行监管的“预防+安全网”体系演进成为“竞争+风险抑制”体系。     

转型升级须打破“强政府、弱市场”格局

2013年上半年,我国宏观经济运行存在五大特征:经济回落具有非常强的非预期性;产能过剩矛盾进一步激化;房地产问题;实体经济与虚拟经济相脱节;经济中的矛盾与不确定性逐步加大。五大特征会给宏观经济运行带来五大风险。首先,地方政府投融资平台风险。从2018年到2019年,地方政府的融资平台将进入偿债高峰,存在较高的债务风险。其次,影子银行问题。现阶段,影子银行缺乏监管,     

提升风险管理能力 应对激烈国际竞争

随着我国将全面放开外资银行本外币业务经营,国内商业银行将直接面对与国际商业银行的激烈竞争,提升国内商业银行的全面风险管理能力已成为目前最为迫切的课题。国际商业银行的先进风险管理理念认为,银行的任何经营活动都具有风险,而银行就是通过有效管理风险而获取收益的企业。它们强调,商业银行应设立独立的风险管理组织结构实施专业化的全面风险管理,风险管理必须贯穿到全行业务的全过程,而绝不局限于事后的防范与补救。在风险决策方面,强调唯有高质量的数据和及时准确的风险信息报告才能保证风险决策的正确性,坚持通过完善风险识别评估…     

影子银行风险监管问题与对策

影子银行是伴随着金融改革与金融创新而产生的,近些年来我国的影子银行规模增幅位居世界首位。影子银行作为正规金融机构的有益补充,在满足社会多样化融资需求的同时又带来了一定的金融风险。文章基于我国影子银行的发展,分析了当前影子银行风险监管过程中存在的具体问题,并提出了完善影子银行风险监管的具体对策。     

公安监所被监管人员风险评估研究

公安监管信息化进入“智慧监管”新阶段,利用大数据、人工智能、物联网等技术实现风险精准评估、业务智能辅助和信息全西感知,推动勤务模式转型升级,全面提高驾驭复杂监管形势的能力。被监管人员风险评估既紧贴实战业务需求,为监所安全预警提供数据基础,又最能体现监管大数据的灵魂,是“智慧监管”的重要组成部分。人员风险本身是一种不大好量化的指标,尤其涉及各类被监管人员的静动态属性和行为,如何定性、定量地对被监管人员进行风险评估是业界难题,即为主要研究内容。     

地方政府投资风险评估指标体系构建探析

把握新形势下地方政府投资风险的脉络,认清地方政府投资风险评估指标体系构建的重要性,遵循地方政府投资风险评估指标体系构建的原则,从地方政府财政债务风险指标、地方政府固定资产风险指标和银行金融安全风险指标三个维度出发,构建地方政府投资风险评估指标体系。为进一步完善地方政府投资风险评估指标体系并利于实际的应用推广,引入信息墒观点下的粗糙集智能模型予以指标权重的客观获取,为地方政府投资风险评估指标权重（重要度）确定提供较为合理的分析模型,以利于提高评估结果的科学性与有效性。     

银行监管成本的分类与计量

本文对国内外银行监管成本研究成果进行总结,从银行监管成本的分类和计量两个方面进行了系统介绍和分析,在此基础上提出我国银行监管应重视成本因素。     

债转股化险的多维思考

一、化险主体不同 ,利弊风险各异债转股一方面有利于化解银行的风险 ,增强企业活力 ,减轻财政负担 ,但另一方面又会加大金融资产管理公司的风险。１ 对于银行而言 ,由于大量呆帐、坏帐存在 ,造成资产质量和效益下降 ,这已成为威胁金融和经济社会发展的重大隐患。对贷款实行债务重组 ,有利于最大限度地保全银行资产 ,减少损失 ,化解银行风险。同时 ,有利于推进银行体制改革 ,提高国有银行参与国内市场的竞争力 ,并加快建立起适应社会主义市场经济要求的新型银企关系。２ 对于企业而言 ,债转股的作用是很明显的 ,企业对债转股的响应也是很积极…